PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUWS.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWS.L с CSP1.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SUWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWS.L returned 8.91%/yr vs 12.78%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SUWS.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности SUWS.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUWS.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUWS.L показывает доходность 9.32%, а CSP1.L немного ниже – 9.26%.

SUWS.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.32%
1 год
16.84%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
Всё время*
11.65%

CSP1.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
9.61%
С начала года
9.26%
1 год
20.36%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.74%
Всё время*
48.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWS.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.32%14.86%11.22%25.16%-21.20%25.32%21.04%29.76%-7.49%4.80%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.26%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%5.82%

Correlation

The correlation between SUWS.L and CSP1.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between SUWS.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWS.L и CSP1.L

Секторы
SUWS.L
CSP1.L

Технологии

33.0%
38.1%

Финансовые услуги

17.0%
12.0%

Промышленность

11.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

9.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.2%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

SUWS.L
33.0%
CSP1.L
38.1%

Финансовые услуги

SUWS.L
17.0%
CSP1.L
12.0%

Промышленность

SUWS.L
11.6%
CSP1.L
8.1%

Потребительский циклический сектор

SUWS.L
9.4%
CSP1.L
9.4%

Здравоохранение

SUWS.L
9.0%
CSP1.L
8.8%

Коммуникационные услуги

SUWS.L
7.7%
CSP1.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

SUWS.L
5.5%
CSP1.L
4.5%

Сырьевые материалы

SUWS.L
3.1%
CSP1.L
1.6%

Недвижимость

SUWS.L
1.8%
CSP1.L
1.8%

Коммунальные услуги

SUWS.L
1.6%
CSP1.L
2.2%

Энергетика

SUWS.L

-

CSP1.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SUWS.L:
SUWS.L с IWVG.LSUWS.L с CNDX.LSUWS.L с EIMI.LSUWS.L с FLES.LSUWS.L с IITU.LSUWS.L с ISAC.LSUWS.L с IUIT.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

SUWS.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWS.L
Ранг доходности на риск SUWS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUWS.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.75

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.55

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.33

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

9.52

-2.80

SUWS.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWS.L на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWS.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUWS.L и CSP1.L

Максимальная просадка SUWS.L за все время составила -31.97%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWS.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWS.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-33.51%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.68%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-19.33%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-25.16%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.47%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.07%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.13%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWS.L и CSP1.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SUWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWS.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.12%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

8.63%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.60%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

20.97%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.85%

-2.01%

Сравнение комиссий SUWS.L и CSP1.L

SUWS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWS.L и CSP1.L

Дивидендная доходность SUWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.21%1.41%1.52%1.71%1.20%1.21%1.70%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SUWS.L and CSP1.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUWS.L.

SUWS.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. SUWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SUWS.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWS.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор