PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWG.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWG.L с CSP1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUWG.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUWG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWG.L returned 10.45%/yr vs 14.79%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SUWG.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности SUWG.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUWG.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUWG.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.86%.

SUWG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.02%
1 год
20.72%
3 года*
12.53%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.89%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.21%
1 год
28.18%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.79%
10 лет*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWG.L и CSP1.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.14%7.29%12.84%18.47%-11.83%28.01%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.37%27.35%19.79%-9.05%30.86%

Correlation

The correlation between SUWG.L and CSP1.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.90

The correlation between SUWG.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWG.L и CSP1.L

Секторы
SUWG.L
CSP1.L

Технологии

32.7%
38.0%

Финансовые услуги

16.6%
11.3%

Промышленность

11.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.7%

Сырьевые материалы

3.8%
1.7%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

SUWG.L
32.7%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

SUWG.L
16.6%
CSP1.L
11.3%

Промышленность

SUWG.L
11.2%
CSP1.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

SUWG.L
9.1%
CSP1.L
9.9%

Здравоохранение

SUWG.L
9.0%
CSP1.L
8.4%

Коммуникационные услуги

SUWG.L
7.7%
CSP1.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

SUWG.L
6.0%
CSP1.L
4.7%

Сырьевые материалы

SUWG.L
3.8%
CSP1.L
1.7%

Недвижимость

SUWG.L
2.2%
CSP1.L
1.9%

Коммунальные услуги

SUWG.L
1.7%
CSP1.L
2.2%

Энергетика

SUWG.L

-

CSP1.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SUWG.L:
SUWG.L с SWDA.LSUWG.L с HPAO.LSUWG.L с V3AB.LSUWG.L с P500.DESUWG.L с SPX4.LSUWG.L с V3GS.LSUWG.L с TDIV
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

SUWG.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWG.L
Ранг доходности на риск SUWG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWG.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWG.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWG.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.64

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.54

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.94

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

14.50

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWG.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWG.L на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWG.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWG.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.64

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.03

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SUWG.L и CSP1.L

Максимальная просадка SUWG.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWG.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWG.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-25.48%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.12%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-20.77%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-20.77%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.86%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.65%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.94%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWG.L и CSP1.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SUWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWG.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.65%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.19%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

10.65%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

19.99%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

18.43%

-4.71%

Сравнение комиссий SUWG.L и CSP1.L

SUWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWG.L и CSP1.L

Дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.14%1.21%1.38%1.54%1.69%1.17%

Часто задаваемые вопросы

SUWG.L and CSP1.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUWG.L.

SUWG.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. SUWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SUWG.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWG.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор