PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUUS.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUUS.L с SPX5.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUUS.L returned 12.15%/yr vs 14.78%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SUUS.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности SUUS.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUUS.L торгуется в GBp, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUUS.L показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 9.84%.

SUUS.L

1 день
-1.20%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.79%
6 месяцев
12.04%
1 год
24.38%
3 года*
14.16%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
-0.63%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.20%
1 год
28.21%
3 года*
18.89%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUUS.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		12.79%3.44%15.85%17.58%-8.97%32.89%21.52%27.36%2.89%12.51%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.84%9.34%27.46%19.76%-9.00%30.96%13.52%26.33%-0.04%10.71%

Correlation

The correlation between SUUS.L and SPX5.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.94

The correlation between SUUS.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUUS.L и SPX5.L

Секторы
SUUS.L
SPX5.L

Технологии

41.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.2%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

SUUS.L
41.6%
SPX5.L
35.6%

Финансовые услуги

SUUS.L
11.8%
SPX5.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

SUUS.L
9.3%
SPX5.L
10.1%

Коммуникационные услуги

SUUS.L
9.1%
SPX5.L
11.2%

Здравоохранение

SUUS.L
8.6%
SPX5.L
8.5%

Промышленность

SUUS.L
8.1%
SPX5.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

SUUS.L
5.4%
SPX5.L
4.9%

Сырьевые материалы

SUUS.L
2.5%
SPX5.L
1.8%

Недвижимость

SUUS.L
2.1%
SPX5.L
1.9%

Коммунальные услуги

SUUS.L
1.5%
SPX5.L
2.3%

Энергетика

SUUS.L

-

SPX5.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с XZSP.DESUUS.L с IESG.LSUUS.L с VOO
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

SUUS.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUUS.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUUS.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.67

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.59

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.97

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

14.59

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUUS.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUUS.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUUS.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUUS.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SUUS.L и SPX5.L

Максимальная просадка SUUS.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUUS.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUUS.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-41.23%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.07%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-20.90%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-20.90%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.85%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-7.48%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.93%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SUUS.L и SPX5.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SUUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUUS.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.70%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.20%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.52%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

14.22%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

15.51%

+4.53%

Сравнение комиссий SUUS.L и SPX5.L

SUUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUUS.L и SPX5.L

SUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%1.71%1.57%1.49%1.68%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUUS.L and SPX5.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SUUS.L.

SUUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPX5.L is S&P 500. SUUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SUUS.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUUS.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор