Сравнение SUSW.L с WRDA.L
SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - SUSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, SUSW.L returned 18.73% vs 24.09% for WRDA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSW.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSW.L торгуется в EUR, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSW.L показывает доходность 11.31%, а WRDA.L немного ниже – 11.15%.
SUSW.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSW.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 11.31% | 1.89% | 16.33% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 11.16% | 6.89% | 23.75% |
Correlation
The correlation between SUSW.L and WRDA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between SUSW.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSW.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
SUSW.L
WRDA.L
Сравнение SUSW.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSW.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.65 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 14.80 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.33 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SUSW.L и WRDA.L
Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -20.42% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -6.58% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -2.83% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.62% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSW.L и WRDA.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSW.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.16% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.37% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 10.67% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.50% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 13.50% | +2.73% |
Сравнение комиссий SUSW.L и WRDA.L
SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSW.L и WRDA.L
Ни SUSW.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUSW.L and WRDA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SUSW.L.
SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор