PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSW.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSW.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SUSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.52%/yr vs 12.91%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSW.L показывает доходность 11.31%, а SWDA.L немного ниже – 11.07%.

SUSW.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.35%
1 год
18.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.65%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.96%
3 года*
17.50%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		11.31%1.89%18.34%20.78%-16.40%35.65%10.76%32.32%-3.09%2.02%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.08%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-4.97%1.85%

Correlation

The correlation between SUSW.L and SWDA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between SUSW.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSW.L и SWDA.L

Секторы
SUSW.L
SWDA.L

Технологии

30.6%
30.0%

Финансовые услуги

17.1%
15.4%

Промышленность

11.8%
10.9%

Здравоохранение

9.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
3.2%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

SUSW.L
30.6%
SWDA.L
30.0%

Финансовые услуги

SUSW.L
17.1%
SWDA.L
15.4%

Промышленность

SUSW.L
11.8%
SWDA.L
10.9%

Здравоохранение

SUSW.L
9.3%
SWDA.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

SUSW.L
9.2%
SWDA.L
9.0%

Коммуникационные услуги

SUSW.L
7.7%
SWDA.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

SUSW.L
6.2%
SWDA.L
5.2%

Сырьевые материалы

SUSW.L
4.0%
SWDA.L
3.2%

Недвижимость

SUSW.L
2.3%
SWDA.L
1.8%

Коммунальные услуги

SUSW.L
1.8%
SWDA.L
2.5%

Энергетика

SUSW.L

-

SWDA.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUSW.L:
SUSW.L с SPYSUSW.L с VTSUSW.L с ICLNSUSW.L с NASD.LSUSW.L с AIAI.LSUSW.L с XESC.LSUSW.L с XSPX.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

SUSW.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSW.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.19

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.08

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.65

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

14.89

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSW.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSW.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.19

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.85

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и SWDA.L

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSW.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-33.00%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.53%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-20.55%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-20.55%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.31%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.60%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и SWDA.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSW.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.23%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

7.56%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.88%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.07%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.15%

+1.08%

Сравнение комиссий SUSW.L и SWDA.L

И SUSW.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и SWDA.L

Ни SUSW.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSW.L and SWDA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSW.L and SWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор