Сравнение SUSU.L с XDGU.L
SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and XDGU.L (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) are both Corporate Bonds funds - SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while XDGU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSU.L returned 2.85%/yr vs 0.11%/yr for XDGU.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUSU.L и XDGU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSU.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у XDGU.L с доходностью 0.16%.
SUSU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
XDGU.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам SUSU.L и XDGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.03% | 5.50% | 5.39% | 5.24% | -2.13% | -0.20% | 3.23% | 4.25% | 0.28% |
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 0.16% | 7.97% | 1.52% | 9.07% | -17.66% | -1.76% | 10.73% | 18.12% | 0.04% |
Correlation
The correlation between SUSU.L and XDGU.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSU.L vs. XDGU.L — Ранг доходности на риск
SUSU.L
XDGU.L
Сравнение SUSU.L c XDGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSU.L | XDGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.19 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 1.75 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 4.98 | +23.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSU.L | XDGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.06 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.01 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.37 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SUSU.L и XDGU.L
Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки XDGU.L в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и XDGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSU.L | XDGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -25.18% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -3.26% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -7.70% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | -25.12% | +20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.14% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -6.07% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 1.15% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSU.L и XDGU.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.46%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSU.L | XDGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.96% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 4.06% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 5.40% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 8.36% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 8.06% | -4.83% |
Сравнение комиссий SUSU.L и XDGU.L
И SUSU.L, и XDGU.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSU.L и XDGU.L
Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности XDGU.L в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 4.75% | 4.59% | 5.63% | 4.06% | 4.07% | 5.93% | 3.74% | 2.98% | 2.97% | 3.09% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SUSU.L and XDGU.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L and XDGU.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while XDGU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и XDGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор