Сравнение SUSU.L с VCPA.L
SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while VCPA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSU.L returned 2.85%/yr vs -59.90%/yr for VCPA.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SUSU.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VCPA.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSU.L и VCPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSU.L торгуется в USD, в то время как VCPA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCPA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSU.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VCPA.L с доходностью 0.26%.
SUSU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
VCPA.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -98.94%
- 3 года*
- -77.30%
- 5 лет*
- -59.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSU.L и VCPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.03% | 5.50% | 5.39% | 5.24% | -2.13% | -0.20% | 3.23% | 3.19% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.26% | -98.92% | 2.84% | 7.52% | -15.06% | -0.81% | 8.85% | 11.48% |
Correlation
The correlation between SUSU.L and VCPA.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSU.L vs. VCPA.L — Ранг доходности на риск
SUSU.L
VCPA.L
Сравнение SUSU.L c VCPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSU.L | VCPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.29 | +1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | -1.00 | +7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | -1.21 | +29.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSU.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | -1.00 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -1.34 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -1.24 | +2.16 |
Просадки
Сравнение просадок SUSU.L и VCPA.L
Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки VCPA.L в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и VCPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSU.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -99.02% | +90.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -99.01% | +98.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -99.01% | +97.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | -99.02% | +94.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -98.99% | +98.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -17.31% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 81.79% | -81.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSU.L и VCPA.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSU.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.67% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 4.17% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 98.59% | -97.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 45.39% | -42.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 40.56% | -37.33% |
Сравнение комиссий SUSU.L и VCPA.L
SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCPA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSU.L и VCPA.L
Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSU.L and VCPA.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SUSU.L.
SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SUSU.L and 0.09% for VCPA.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и VCPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор