Сравнение SUSU.L с CSP1.L
SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUSU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSU.L returned 2.80%/yr vs 13.43%/yr for CSP1.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SUSU.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSU.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSU.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSU.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 8.84%.
SUSU.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам SUSU.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.77% | 5.55% | 5.45% | 5.18% | -2.19% | -0.16% | 3.27% | 4.16% | -0.40% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.84% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -6.21% |
Correlation
The correlation between SUSU.L and CSP1.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSU.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SUSU.L
CSP1.L
Сравнение SUSU.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSU.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.56 | 2.97 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.44 | 12.82 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.29 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.03 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SUSU.L и CSP1.L
Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -33.51% | +25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -8.68% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.38% | -19.33% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -25.16% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.85% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -4.09% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.02% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSU.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.73% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 8.11% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 11.29% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 20.95% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 18.87% | -15.42% |
Сравнение комиссий SUSU.L и CSP1.L
SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSU.L и CSP1.L
Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.50% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
SUSU.L and CSP1.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SUSU.L.
SUSU.L is categorized as Corporate Bonds, while CSP1.L is S&P 500. SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for SUSU.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор