Сравнение SUSS.L с SEUC.L
SUSS.L (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSS.L returned 1.87%/yr vs 1.84%/yr for SEUC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SUSS.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SEUC.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSS.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSS.L торгуется в GBp, в то время как SEUC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEUC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SEUC.L с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSS.L имеют среднегодовую доходность 1.87%, а акции SEUC.L немного отстают с 1.84%.
SUSS.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.87%
SEUC.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам SUSS.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.34% | 8.41% | -0.49% | 2.14% | 1.81% | -6.73% | 5.98% | -4.20% | 0.44% | 3.57% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -0.23% | 8.55% | -0.52% | 2.10% | 1.44% | -6.18% | 5.89% | -4.93% | 0.45% | 4.34% |
Correlation
The correlation between SUSS.L and SEUC.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between SUSS.L and SEUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSS.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
SUSS.L
SEUC.L
Сравнение SUSS.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSS.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.04 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSS.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SUSS.L и SEUC.L
Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки SEUC.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и SEUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSS.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -17.58% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -2.25% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | -2.84% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.87% | -5.79% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -12.34% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.30% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.39% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.02% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSS.L и SEUC.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSS.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.15% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.78% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.09% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.40% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.10% | -0.05% |
Сравнение комиссий SUSS.L и SEUC.L
SUSS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEUC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSS.L и SEUC.L
Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что сопоставимо с доходностью SEUC.L в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.94% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSS.L and SEUC.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SEUC.L.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SUSS.L and 0.20% for SEUC.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSS.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор