PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEUC.L с VECA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEUC.L с VECA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L).

SEUC.L и VECA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEUC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. VECA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEUC.L и VECA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEUC.L и VECA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEUC.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		-0.17%3.03%4.21%4.17%-3.54%-0.27%0.22%0.48%
VECA.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		-0.46%2.73%4.42%7.70%-13.27%-1.46%2.43%5.10%
Разные валюты инструментов

SEUC.L торгуется в EUR, в то время как VECA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEUC.L показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VECA.L с доходностью -0.46%.

SEUC.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.09%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.81%

VECA.L

1 день
0.80%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.12%
1 год
2.33%
3 года*
4.40%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SEUC.L:
SEUC.L с IEAC.ASSEUC.L с VYMISEUC.L с J15R.LSEUC.L с ECRP.LSEUC.L с IGCB.LSEUC.L с IEAA.LSEUC.L с IBCX.L
Часто сравнивают с VECA.L:
VECA.L с ECR3.DEVECA.L с VCLTVECA.L с V3GU.LVECA.L с SE15.LVECA.L с XBLC.LVECA.L с ECRP.LVECA.L с GBP5.L

Сравнение комиссий SEUC.L и VECA.L

SEUC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VECA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEUC.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
VECA.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

SEUC.L vs. VECA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEUC.L
Ранг доходности на риск SEUC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEUC.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEUC.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEUC.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEUC.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEUC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VECA.L
Ранг доходности на риск VECA.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECA.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEUC.L c VECA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEUC.LVECA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.57

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

0.87

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.11

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.73

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

3.00

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEUC.L vs. VECA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEUC.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VECA.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEUC.L и VECA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEUC.LVECA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.57

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

-0.03

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.13

+0.31

Корреляция

Корреляция между SEUC.L и VECA.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEUC.L и VECA.L

Дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как VECA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEUC.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.98%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.23%0.17%0.11%0.28%0.50%0.72%
VECA.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEUC.L и VECA.L

Максимальная просадка SEUC.L за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки VECA.L в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEUC.L и VECA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SEUC.LVECA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.82%

-21.36%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-3.89%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.90%

-16.71%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-6.45%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-10.22%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.30%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SEUC.L и VECA.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что SEUC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEUC.LVECA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.89%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

2.53%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

4.09%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

5.26%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

5.99%

-3.86%