Сравнение SUSS.L с ISXF.L
SUSS.L (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - SUSS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSS.L returned 1.87%/yr vs 1.39%/yr for ISXF.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SUSS.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ISXF.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSS.L и ISXF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSS.L торгуется в GBp, в то время как ISXF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISXF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у ISXF.L с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции SUSS.L превзошли акции ISXF.L по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.39% соответственно.
SUSS.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.87%
ISXF.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам SUSS.L и ISXF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.34% | 8.41% | -0.49% | 2.14% | 1.81% | -6.73% | 5.98% | -4.20% | 0.44% | 3.57% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.58% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.01% | 8.54% | 11.27% | -2.05% | 3.40% |
Correlation
The correlation between SUSS.L and ISXF.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2016 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSS.L vs. ISXF.L — Ранг доходности на риск
SUSS.L
ISXF.L
Сравнение SUSS.L c ISXF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSS.L | ISXF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.97 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 2.74 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSS.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.79 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.18 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SUSS.L и ISXF.L
Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ISXF.L в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и ISXF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSS.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -32.38% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -4.73% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | -4.73% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.87% | -31.23% | +25.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -32.38% | +20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -11.65% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.57% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.67% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSS.L и ISXF.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISXF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSS.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.43% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 5.10% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 5.77% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 7.92% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.28% | -0.23% |
Сравнение комиссий SUSS.L и ISXF.L
SUSS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISXF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSS.L и ISXF.L
Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности ISXF.L в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.94% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSS.L and ISXF.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ISXF.L.
SUSS.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Their fees differ too: 0.12% for SUSS.L and 0.20% for ISXF.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSS.L и ISXF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор