PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBPC.L с AIAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBPC.L с AIAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L).

GBPC.L и AIAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBPC.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. AIAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBPC.L и AIAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBPC.L и AIAG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBPC.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF		-1.20%6.83%2.78%8.45%-17.18%-2.43%-0.23%
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		-5.16%21.44%20.57%50.58%-33.18%11.07%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, GBPC.L показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у AIAG.L с доходностью -5.16%.

GBPC.L

1 день
0.76%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.17%
3 года*
5.07%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

AIAG.L

1 день
3.62%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.75%
1 год
30.89%
3 года*
20.41%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с GBPC.L:
GBPC.L с VUGGBPC.L с IBCX.LGBPC.L с JRBE.LGBPC.L с PRIC.LGBPC.L с SUSS.LGBPC.L с GLGG.LGBPC.L с LGUG.L
Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с WTI2.DEAIAG.L с HEAW.L

Сравнение комиссий GBPC.L и AIAG.L

GBPC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AIAG.L в 0.49%.

AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
GBPC.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

GBPC.L vs. AIAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBPC.L
Ранг доходности на риск GBPC.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPC.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPC.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPC.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPC.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPC.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBPC.L c AIAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBPC.LAIAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.14

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.62

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.79

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.96

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBPC.L vs. AIAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBPC.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIAG.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBPC.L и AIAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBPC.LAIAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.35

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.54

-0.68

Корреляция

Корреляция между GBPC.L и AIAG.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBPC.L и AIAG.L

Дивидендная доходность GBPC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как AIAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GBPC.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF		5.21%5.00%4.86%3.58%2.16%0.87%
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBPC.L и AIAG.L

Максимальная просадка GBPC.L за все время составила -28.18%, что меньше максимальной просадки AIAG.L в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPC.L и AIAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GBPC.LAIAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.18%

-41.56%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-16.80%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-41.56%

+14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-13.05%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-12.64%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

6.07%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GBPC.L и AIAG.L

Текущая волатильность для L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) составляет 2.59%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что GBPC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBPC.LAIAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

7.16%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

18.64%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

27.17%

-21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

26.28%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

27.40%

-19.32%