Сравнение SUSM.L с FEMD.L
SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while FEMD.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 7.88%/yr for FEMD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FEMD.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSM.L и FEMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSM.L торгуется в USD, в то время как FEMD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у FEMD.L с доходностью 30.65%.
SUSM.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
FEMD.L
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- 50.64%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSM.L и FEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 10.99% | 32.23% | 4.76% | 1.17% | -18.34% | -1.05% | 19.02% | 10.28% |
FEMD.L Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 30.65% | 29.80% | 4.93% | 15.95% | -24.67% | 6.05% | 13.20% | 9.72% |
Correlation
The correlation between SUSM.L and FEMD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between SUSM.L and FEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSM.L vs. FEMD.L — Ранг доходности на риск
SUSM.L
FEMD.L
Сравнение SUSM.L c FEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSM.L | FEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.53 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 16.29 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSM.L | FEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.75 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SUSM.L и FEMD.L
Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки FEMD.L в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и FEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSM.L | FEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -38.30% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -11.11% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -15.96% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -38.30% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.13% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -12.76% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.09% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSM.L и FEMD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 7.13%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSM.L | FEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 9.95% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 15.91% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 18.26% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.46% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 19.79% | +0.44% |
Сравнение комиссий SUSM.L и FEMD.L
SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEMD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSM.L и FEMD.L
SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMD.L Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 2.79% | 3.48% | 3.75% | 3.69% | 4.00% | 3.26% | 2.84% | 0.36% |
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSM.L and FEMD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.
SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while FEMD.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.50% for FEMD.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и FEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор