Сравнение SUSM.L с FEM.L
SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while FEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSM.L returned 7.09%/yr vs 7.87%/yr for FEM.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for FEM.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSM.L и FEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSM.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSM.L показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции SUSM.L уступали акциям FEM.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 7.87% соответственно.
SUSM.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.69%
- 6 месяцев
- 4.50%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 7.09%
FEM.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам SUSM.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 8.75% | 32.23% | 4.76% | 1.17% | -18.34% | -1.05% | 19.02% | 14.88% | -10.27% | 34.67% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.95% | 27.40% | 3.37% | 9.71% | -14.08% | 7.73% | -1.00% | 19.72% | -16.32% | 39.74% |
Correlation
The correlation between SUSM.L and FEM.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between SUSM.L and FEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSM.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
SUSM.L
FEM.L
Сравнение SUSM.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSM.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.10 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 8.32 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSM.L и FEM.L
Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и FEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSM.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -56.43% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -8.39% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -17.77% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -31.03% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.77% | -45.92% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -8.39% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -25.56% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.14% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSM.L и FEM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSM.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.27% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 15.35% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 18.64% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.62% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 19.98% | +0.34% |
Сравнение комиссий SUSM.L и FEM.L
SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSM.L и FEM.L
Ни SUSM.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUSM.L and FEM.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.L.
SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while FEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.80% for FEM.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и FEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор