Сравнение SUSD.L с FLO5.L
SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSD.L returned 4.04%/yr vs 1.22%/yr for FLO5.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SUSD.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSD.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSD.L торгуется в GBP, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FLO5.L с доходностью -0.05%.
SUSD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.36%
FLO5.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSD.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.34% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 1.34% | 7.32% | 0.49% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | -0.05% | -6.83% | 1.88% | -4.56% | 11.92% | 1.15% | -4.18% | -2.07% | 4.95% | 0.57% |
Correlation
The correlation between SUSD.L and FLO5.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between SUSD.L and FLO5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSD.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
SUSD.L
FLO5.L
Сравнение SUSD.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSD.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.19 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 0.38 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSD.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.02 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SUSD.L и FLO5.L
Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки FLO5.L в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSD.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -20.77% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -6.65% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -13.32% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -20.77% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -19.14% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -9.77% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.30% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSD.L и FLO5.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 1.75%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSD.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.80% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.01% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 7.27% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 9.03% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 9.16% | +0.07% |
Сравнение комиссий SUSD.L и FLO5.L
SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FLO5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSD.L и FLO5.L
Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FLO5.L в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SUSD.L and FLO5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SUSD.L.
SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SUSD.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор