Сравнение SUPR.L с USSC.L
SUPR.L (Supermarket Income REIT PLC) is a stock, while USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Over the past 5 years, SUPR.L returned 0.10%/yr vs 10.82%/yr for USSC.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUPR.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUPR.L торгуется в GBp, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUPR.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 14.18%.
SUPR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
USSC.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам SUPR.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPR.L Supermarket Income REIT PLC | 4.93% | 29.84% | -15.13% | -8.83% | -11.61% | 20.67% | 2.61% | 21.25% | 0.35% | 0.50% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.18% | 6.56% | 10.22% | 17.02% | 0.54% | 36.50% | 5.57% | 18.50% | -10.28% | 2.71% |
Correlation
The correlation between SUPR.L and USSC.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPR.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
SUPR.L
USSC.L
Сравнение SUPR.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Supermarket Income REIT PLC (SUPR.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPR.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 5.31 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 17.66 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPR.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.41 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SUPR.L и USSC.L
Максимальная просадка SUPR.L за все время составила -43.91%, примерно равная максимальной просадке USSC.L в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPR.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPR.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.91% | -43.40% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -7.13% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -28.91% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.91% | -28.91% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.56% | 0.00% | -16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -7.95% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.15% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPR.L и USSC.L
Supermarket Income REIT PLC (SUPR.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SUPR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPR.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.68% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 10.23% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 15.72% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 20.60% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 22.18% | -3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPR.L и USSC.L
Дивидендная доходность SUPR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, тогда как USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPR.L Supermarket Income REIT PLC | 7.48% | 7.53% | 8.92% | 6.92% | 5.81% | 4.82% | 5.49% | 5.18% | 5.76% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUPR.L and USSC.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SUPR.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор