PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с TOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с TOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while TOV is passively managed. Over the past year, SUPP returned 32.28% vs 28.12% for TOV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for TOV.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и TOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у TOV с доходностью 11.31%.

SUPP

1 день
-0.15%
1 месяц
6.38%
С начала года
21.37%
6 месяцев
18.97%
1 год
32.28%
3 года*
19.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOV

1 день
-0.60%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.06%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и TOV

2026 (YTD)2025
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.37%15.60%
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		11.31%17.49%

Correlation

The correlation between SUPP and TOV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.83

The correlation between SUPP and TOV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPP и TOV

Секторы
SUPP
TOV

Промышленность

51.2%
8.4%

Технологии

37.9%
35.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

SUPP
51.2%
TOV
8.4%

Технологии

SUPP
37.9%
TOV
35.7%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.7%
TOV
9.8%

Сырьевые материалы

SUPP
4.2%
TOV
1.6%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

TOV
11.5%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

TOV
4.8%

Энергетика

SUPP

-

TOV
3.6%

Финансовые услуги

SUPP

-

TOV
11.9%

Здравоохранение

SUPP

-

TOV
8.7%

Недвижимость

SUPP

-

TOV
1.7%

Коммунальные услуги

SUPP

-

TOV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLO
Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с IBICTOV с DMAYTOV с BUFXTOV с BDGSTOV с USPXTOV с CVSE

Доходность на риск

SUPP vs. TOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c TOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPTOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.31

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.17

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.18

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

14.17

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. TOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и TOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPTOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.31

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.33

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SUPP и TOV

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки TOV в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и TOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPTOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-16.28%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.89%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.60%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-2.04%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.99%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и TOV

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPTOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.72%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

9.37%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

12.23%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

17.87%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.87%

+1.57%

Сравнение комиссий SUPP и TOV

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOV в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и TOV

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TOV в 0.82%

ПозицияTTM202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and TOV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.15%) compared to TOV (3.72%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs TOV's -16.28%.

On 1-year performance, SUPP leads with 32.28% vs 28.12% for TOV. On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOV has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SUPP has performed better with a 32.28% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

TOV has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.29% for SUPP.

They also come from different issuers: TCW and JLens. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.18% for TOV.

TOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и TOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор