Сравнение SUOPY с SHECY
SUOPY (Sumco Corp ADR) and SHECY (Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR) are both stocks. SUOPY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SHECY operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, SUOPY returned 15.87%/yr vs 15.62%/yr for SHECY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUOPY и SHECY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUOPY показывает доходность 207.61%, что значительно выше, чем у SHECY с доходностью 53.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUOPY имеют среднегодовую доходность 15.87%, а акции SHECY немного отстают с 15.62%.
SUOPY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 64.06%
- С начала года
- 207.61%
- 6 месяцев
- 200.99%
- 1 год
- 317.29%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 15.87%
SHECY
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 53.81%
- 6 месяцев
- 52.82%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам SUOPY и SHECY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOPY Sumco Corp ADR | 207.61% | 20.63% | -50.20% | 14.21% | -36.00% | -0.49% | 21.14% | 50.15% | -57.77% | 118.99% |
SHECY Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR | 53.81% | -4.97% | -20.30% | 71.18% | -29.73% | -1.27% | 59.93% | 43.23% | -24.32% | 31.25% |
Correlation
The correlation between SUOPY and SHECY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SUOPY:
$9.55B
SHECY:
$88.59B
SUOPY:
-$135.48
SHECY:
$127.52
SUOPY:
0.02
SHECY:
0.03
SUOPY:
0.02
SHECY:
0.02
SUOPY:
$414.09B
SHECY:
$2.61T
SUOPY:
$40.00B
SHECY:
$892.54B
SUOPY:
$108.69B
SHECY:
$944.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOPY vs. SHECY — Ранг доходности на риск
SUOPY
SHECY
Сравнение SUOPY c SHECY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumco Corp ADR (SUOPY) и Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUOPY | SHECY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.25 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.52 | 2.29 | +6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.40 | 6.12 | +17.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUOPY | SHECY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64 | 1.46 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.06 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SUOPY и SHECY
Максимальная просадка SUOPY за все время составила -81.60%, примерно равная максимальной просадке SHECY в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOPY и SHECY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOPY | SHECY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.60% | -82.68% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.53% | -21.74% | -15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.79% | -44.01% | -24.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.76% | -49.23% | -29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | -49.23% | -32.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.92% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.80% | -50.22% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 8.13% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOPY и SHECY
Sumco Corp ADR (SUOPY) имеет более высокую волатильность в 34.03% по сравнению с Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR (SHECY) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что SUOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHECY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOPY | SHECY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.03% | 11.57% | +22.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.78% | 27.15% | +23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.97% | 34.20% | +34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.83% | 30.78% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.73% | 29.90% | +21.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOPY и SHECY
Дивидендная доходность SUOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SHECY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHECY Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR | 0.00% | 1.18% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 0.00% |
SUOPY Sumco Corp ADR | 0.25% | 0.76% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUOPY и SHECY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumco Corp ADR и Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUOPY и SHECY
SUOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumco Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 6.47B при выручке в 103.26B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.
SHECY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 205.09B при выручке в 651.73B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
SUOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumco Corp ADR сообщила об операционной прибыли в -7.52B при выручке в 103.26B, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.
SHECY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 139.70B при выручке в 651.73B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
SUOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumco Corp ADR сообщила о чистой прибыли в -8.63B при выручке в 103.26B, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
SHECY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shin-Etsu Chemical Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 91.79B при выручке в 651.73B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
SUOPY and SHECY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUOPY has higher volatility (34.03%) compared to SHECY (11.57%). In terms of maximum drawdown, SUOPY dropped -81.60% vs SHECY's -82.68%.
SUOPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUOPY и SHECY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор