Сравнение SUOG.L с VECP.L
SUOG.L (iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - SUOG.L tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index while VECP.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOG.L returned 1.27%/yr vs -0.26%/yr for VECP.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SUOG.L charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for VECP.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOG.L и VECP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUOG.L показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у VECP.L с доходностью -2.36%.
SUOG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
VECP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам SUOG.L и VECP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.37% | 5.20% | 5.41% | 8.90% | -12.32% | -0.54% | 2.78% | -0.07% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -2.36% | 8.48% | -0.44% | 5.44% | -8.54% | -7.52% | 8.36% | -7.08% |
Correlation
The correlation between SUOG.L and VECP.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOG.L vs. VECP.L — Ранг доходности на риск
SUOG.L
VECP.L
Сравнение SUOG.L c VECP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUOG.L | VECP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.12 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -0.29 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUOG.L и VECP.L
Максимальная просадка SUOG.L за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VECP.L в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOG.L и VECP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOG.L | VECP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -21.45% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -4.22% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.43% | -4.22% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -16.78% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -7.84% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -8.43% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.77% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOG.L и VECP.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) составляет 0.91%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SUOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOG.L | VECP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.23% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.73% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 4.67% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 6.18% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 7.18% | -1.78% |
Сравнение комиссий SUOG.L и VECP.L
SUOG.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VECP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOG.L и VECP.L
Дивидендная доходность SUOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VECP.L в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.22% | 3.19% | 3.12% | 2.48% | 0.81% | 0.44% | 0.55% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.44% | 3.37% | 3.44% | 2.80% | 1.00% | 0.62% | 0.59% | 0.81% | 0.96% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SUOG.L and VECP.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for SUOG.L.
SUOG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index, while VECP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for SUOG.L and 0.09% for VECP.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOG.L и VECP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор