Сравнение SUOG.L с IS15.L
SUOG.L (iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - SUOG.L tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index while IS15.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOG.L returned 1.27%/yr vs 2.40%/yr for IS15.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUOG.L charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IS15.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOG.L и IS15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUOG.L показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у IS15.L с доходностью 1.00%.
SUOG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
IS15.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам SUOG.L и IS15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.37% | 5.20% | 5.41% | 8.90% | -12.32% | -0.54% | 2.78% | -0.07% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 1.00% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 3.38% | 0.48% |
Correlation
The correlation between SUOG.L and IS15.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between SUOG.L and IS15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOG.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск
SUOG.L
IS15.L
Сравнение SUOG.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUOG.L | IS15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.00 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 7.62 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUOG.L и IS15.L
Максимальная просадка SUOG.L за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки IS15.L в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOG.L и IS15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOG.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -12.18% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -1.94% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.43% | -1.94% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -12.18% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.44% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.12% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.51% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOG.L и IS15.L
iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SUOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOG.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.79% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.44% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.68% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 3.32% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 3.13% | +2.27% |
Сравнение комиссий SUOG.L и IS15.L
SUOG.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IS15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOG.L и IS15.L
Дивидендная доходность SUOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности IS15.L в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.52% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.22% | 3.19% | 3.12% | 2.48% | 0.81% | 0.44% | 0.55% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUOG.L and IS15.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IS15.L.
SUOG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index, while IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Their fees differ too: 0.16% for SUOG.L and 0.20% for IS15.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOG.L и IS15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор