Сравнение SUOG.L с SUOE.L
SUOG.L (iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SUOE.L (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - SUOG.L tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index while SUOE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOG.L returned 1.27%/yr vs -0.33%/yr for SUOE.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SUOG.L charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for SUOE.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOG.L и SUOE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUOG.L торгуется в GBP, в то время как SUOE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUOE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUOG.L показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SUOE.L с доходностью -2.15%.
SUOG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
SUOE.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.04%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUOG.L и SUOE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.37% | 5.20% | 5.41% | 8.90% | -12.32% | -0.54% | 2.78% | -0.07% |
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | -2.15% | 8.56% | -0.60% | 5.06% | -8.58% | -7.09% | 8.31% | -7.81% |
Correlation
The correlation between SUOG.L and SUOE.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOG.L vs. SUOE.L — Ранг доходности на риск
SUOG.L
SUOE.L
Сравнение SUOG.L c SUOE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) и iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUOG.L | SUOE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.13 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -0.32 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUOG.L и SUOE.L
Максимальная просадка SUOG.L за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки SUOE.L в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOG.L и SUOE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOG.L | SUOE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -21.13% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -4.26% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.43% | -4.26% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -16.52% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -7.98% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -9.44% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.72% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOG.L и SUOE.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) составляет 0.91%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что SUOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUOE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOG.L | SUOE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.56% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.97% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 5.14% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 6.58% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 7.26% | -1.86% |
Сравнение комиссий SUOG.L и SUOE.L
SUOG.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SUOE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOG.L и SUOE.L
Дивидендная доходность SUOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SUOE.L в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.28% | 3.23% | 3.19% | 2.52% | 0.82% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.22% | 3.19% | 3.12% | 2.48% | 0.81% | 0.44% | 0.55% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUOG.L and SUOE.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for SUOG.L.
SUOG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index, while SUOE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. Their fees differ too: 0.16% for SUOG.L and 0.15% for SUOE.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOG.L и SUOE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор