PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUKC.L с IRCP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUKC.L и IRCP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUKC.L торгуется в GBP, в то время как IRCP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IRCP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUKC.L показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у IRCP.L с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции SUKC.L превзошли акции IRCP.L по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.68% соответственно.


SUKC.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
0.87%
С начала года
1.21%
1 год
4.20%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.29%

IRCP.L

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
-1.09%
1 год
1.33%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUKC.L и IRCP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUKC.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
1.21%6.37%4.84%7.17%-5.78%-0.79%3.08%4.66%-0.45%1.76%
IRCP.L
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
-1.09%9.79%1.63%3.04%2.28%-6.16%6.54%-1.90%-2.68%5.79%

Correlation

The correlation between SUKC.L and IRCP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2014 г.

0.09

The correlation between SUKC.L and IRCP.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

SUKC.L vs. IRCP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUKC.L
Ранг доходности на риск SUKC.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUKC.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUKC.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUKC.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUKC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUKC.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IRCP.L
Ранг доходности на риск IRCP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRCP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRCP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRCP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRCP.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRCP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUKC.L c IRCP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SUKC.LIRCP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.52

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

1.51

+3.36

SUKC.L vs. IRCP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUKC.L на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа IRCP.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUKC.L и IRCP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUKC.L и IRCP.L

Максимальная просадка SUKC.L за все время составила -11.60%, что меньше максимальной просадки IRCP.L в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUKC.L и IRCP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUKC.LIRCP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.60%

-19.15%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.55%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.07%

-2.55%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.60%

-8.09%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

-12.86%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.16%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-5.61%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.88%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SUKC.L и IRCP.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) составляет 0.84%, в то время как у iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SUKC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUKC.LIRCP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.09%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.51%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

4.65%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

6.05%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

7.09%

-2.56%

Сравнение комиссий SUKC.L и IRCP.L

SUKC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRCP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUKC.L и IRCP.L

Дивидендная доходность SUKC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IRCP.L в 2.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRCP.L
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
SUKC.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
4.67%4.61%4.41%3.05%1.76%1.77%1.97%1.93%1.88%2.43%2.40%2.55%

Часто задаваемые вопросы


SUKC.L and IRCP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUKC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUKC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.

SUKC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SUKC.L and 0.25% for IRCP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUKC.L и IRCP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор