Сравнение SUKC.L с IRCP.L
SUKC.L (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - SUKC.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR while IRCP.L tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUKC.L returned 2.29%/yr vs 1.68%/yr for IRCP.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SUKC.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IRCP.L.
Доходность
Сравнение доходности SUKC.L и IRCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUKC.L торгуется в GBP, в то время как IRCP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IRCP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUKC.L показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у IRCP.L с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции SUKC.L превзошли акции IRCP.L по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.68% соответственно.
SUKC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 2.29%
IRCP.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.66%
- С начала года
- -1.09%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам SUKC.L и IRCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 1.21% | 6.37% | 4.84% | 7.17% | -5.78% | -0.79% | 3.08% | 4.66% | -0.45% | 1.76% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | -1.09% | 9.79% | 1.63% | 3.04% | 2.28% | -6.16% | 6.54% | -1.90% | -2.68% | 5.79% |
Correlation
The correlation between SUKC.L and IRCP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between SUKC.L and IRCP.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUKC.L vs. IRCP.L — Ранг доходности на риск
SUKC.L
IRCP.L
Сравнение SUKC.L c IRCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUKC.L | IRCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.52 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 1.51 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUKC.L и IRCP.L
Максимальная просадка SUKC.L за все время составила -11.60%, что меньше максимальной просадки IRCP.L в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUKC.L и IRCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUKC.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.60% | -19.15% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -2.55% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.07% | -2.55% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.60% | -8.09% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -12.86% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.16% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -5.61% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.88% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUKC.L и IRCP.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) составляет 0.84%, в то время как у iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SUKC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUKC.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.09% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 3.51% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 4.65% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.05% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 7.09% | -2.56% |
Сравнение комиссий SUKC.L и IRCP.L
SUKC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRCP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUKC.L и IRCP.L
Дивидендная доходность SUKC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IRCP.L в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.61% | 4.41% | 3.05% | 1.76% | 1.77% | 1.97% | 1.93% | 1.88% | 2.43% | 2.40% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
SUKC.L and IRCP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUKC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUKC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
SUKC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SUKC.L and 0.25% for IRCP.L.
Подберите оптимальное распределение для SUKC.L и IRCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор