PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUK2.L с 3BAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUK2.L с 3BAL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and 3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUK2.L returned -17.07%/yr vs 18.00%/yr for 3BAL.L. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for 3BAL.L.

Доходность

Сравнение доходности SUK2.L и 3BAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у 3BAL.L с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции SUK2.L уступали акциям 3BAL.L по среднегодовой доходности: -17.07% против 18.00% соответственно.

SUK2.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-7.72%
С начала года
-12.71%
1 год
-27.94%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-17.69%
10 лет*
-17.07%

3BAL.L

1 день
-4.44%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
16.39%
С начала года
25.99%
1 год
159.56%
3 года*
137.08%
5 лет*
79.57%
10 лет*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUK2.L и 3BAL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.71%-32.13%-6.81%-6.41%-13.97%-32.73%-1.17%-29.96%15.40%-23.23%
3BAL.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged		25.99%433.07%68.07%63.85%-24.90%108.27%-79.89%25.77%-70.96%15.80%

Correlation

The correlation between SUK2.L and 3BAL.L is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

-0.58

The correlation between SUK2.L and 3BAL.L has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L
Часто сравнивают с 3BAL.L:
3BAL.L с 3KOR.L3BAL.L с SPXU3BAL.L с 3XLE.L3BAL.L с XS2D.L3BAL.L с QQQ3BAL.L с 2MU.L3BAL.L с 3PLT.L

Доходность на риск

SUK2.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
3BAL.L
Ранг доходности на риск 3BAL.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BAL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BAL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BAL.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BAL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BAL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUK2.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUK2.L3BAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
2.30

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.67

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.49

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.38

-10.84

SUK2.L vs. 3BAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUK2.L на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа 3BAL.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUK2.L и 3BAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUK2.L и 3BAL.L

Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, примерно равная максимальной просадке 3BAL.L в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и 3BAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUK2.L3BAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.38%

-99.29%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.53%

-45.44%

+14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.62%

-50.31%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.37%

-77.94%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.18%

-97.78%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-47.30%

-51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.98%

-81.80%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

16.93%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SUK2.L и 3BAL.L

Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) составляет 5.69%, в то время как у WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUK2.L3BAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

16.99%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

57.11%

-37.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

68.89%

-46.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

74.78%

-49.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

82.40%

-52.42%

Сравнение комиссий SUK2.L и 3BAL.L

SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUK2.L и 3BAL.L

Ни SUK2.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUK2.L and 3BAL.L have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUK2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUK2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.

SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while 3BAL.L is Leveraged Equities. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.89% for 3BAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и 3BAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор