PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUJP.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUJP.L с LGJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUJP.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - SUJP.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD) while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJP.L returned 4.16%/yr vs 9.00%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SUJP.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности SUJP.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUJP.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 12.44%.

SUJP.L

1 день
-1.34%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
2.90%
С начала года
6.49%
1 год
17.35%
3 года*
9.87%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUJP.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUJP.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)		6.49%19.03%2.95%13.59%-18.40%0.65%17.90%22.23%-7.85%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%

Correlation

The correlation between SUJP.L and LGJP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between SUJP.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUJP.L:
SUJP.L с CNDX.LSUJP.L с CNKY.LSUJP.L с CSP1.LSUJP.L с DXJA.LSUJP.L с DXJP.LSUJP.L с EIMI.LSUJP.L с HSXD.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L

Доходность на риск

SUJP.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUJP.L
Ранг доходности на риск SUJP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUJP.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUJP.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.40

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.05

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.24

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

7.24

-3.34

SUJP.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUJP.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа LGJP.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUJP.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUJP.L и LGJP.L

Максимальная просадка SUJP.L за все время составила -34.36%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJP.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUJP.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.36%

-32.19%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.20%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-14.30%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-32.19%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.49%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.57%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.10%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SUJP.L и LGJP.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) составляет 5.44%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что SUJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUJP.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.68%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

17.75%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

21.21%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

18.17%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.31%

-0.77%

Сравнение комиссий SUJP.L и LGJP.L

SUJP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUJP.L и LGJP.L

Ни SUJP.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUJP.L and LGJP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SUJP.L.

SUJP.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD), while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for SUJP.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUJP.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор