PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUJA.L с VJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUJA.L с VJPN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUJA.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJA.L returned 4.37%/yr vs 10.73%/yr for VJPN.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SUJA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for VJPN.L.

Доходность

Сравнение доходности SUJA.L и VJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUJA.L торгуется в GBp, в то время как VJPN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUJA.L показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VJPN.L с доходностью 16.32%.

SUJA.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.35%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.22%
1 год
14.21%
3 года*
6.15%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

VJPN.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.32%
6 месяцев
16.34%
1 год
36.25%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUJA.L и VJPN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUJA.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)		3.53%11.08%4.65%7.41%-8.78%2.14%13.75%18.34%-9.18%6.25%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		16.32%18.86%9.05%14.00%-5.70%2.26%12.84%14.56%-8.37%8.00%

Correlation

The correlation between SUJA.L and VJPN.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г.

0.88

The correlation between SUJA.L and VJPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUJA.L и VJPN.L

Секторы
SUJA.L
VJPN.L

Промышленность

21.6%
26.6%

Технологии

19.5%
17.4%

Финансовые услуги

18.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
7.1%

Здравоохранение

7.6%
5.9%

Недвижимость

3.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.2%

Сырьевые материалы

1.9%
4.3%

Энергетика

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

SUJA.L
21.6%
VJPN.L
26.6%

Технологии

SUJA.L
19.5%
VJPN.L
17.4%

Финансовые услуги

SUJA.L
18.0%
VJPN.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

SUJA.L
13.5%
VJPN.L
12.8%

Коммуникационные услуги

SUJA.L
12.2%
VJPN.L
7.1%

Здравоохранение

SUJA.L
7.6%
VJPN.L
5.9%

Недвижимость

SUJA.L
3.0%
VJPN.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

SUJA.L
2.7%
VJPN.L
4.2%

Сырьевые материалы

SUJA.L
1.9%
VJPN.L
4.3%

Энергетика

SUJA.L

-

VJPN.L
1.0%

Коммунальные услуги

SUJA.L

-

VJPN.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SUJA.L:
SUJA.L с CSJP.LSUJA.L с IJPH.LSUJA.L с JPSR.LSUJA.L с PRIJ.LSUJA.L с FJPS.LSUJA.L с XDJP.LSUJA.L с IJPN.L
Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с ISF.L

Доходность на риск

SUJA.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUJA.L
Ранг доходности на риск SUJA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUJA.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUJA.LVJPN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.91

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.75

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.20

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

10.40

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUJA.L vs. VJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUJA.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VJPN.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUJA.L и VJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUJA.LVJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.91

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SUJA.L и VJPN.L

Максимальная просадка SUJA.L за все время составила -23.81%, что меньше максимальной просадки VJPN.L в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJA.L и VJPN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUJA.LVJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.81%

-25.19%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.68%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-13.45%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-17.91%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.26%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.29%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SUJA.L и VJPN.L

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SUJA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUJA.LVJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.85%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.62%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

17.91%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.50%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.90%

+1.13%

Сравнение комиссий SUJA.L и VJPN.L

SUJA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VJPN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUJA.L и VJPN.L

SUJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUJA.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		2.23%2.54%2.47%2.39%2.64%2.31%2.14%2.36%2.55%1.94%2.04%2.08%

Часто задаваемые вопросы

SUJA.L and VJPN.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SUJA.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SUJA.L and 0.15% for VJPN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUJA.L и VJPN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор