Сравнение SUES.L с HEAE.L
SUES.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) and HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUES.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUES.L returned 14.44%/yr vs 2.88%/yr for HEAE.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SUES.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for HEAE.L.
Доходность
Сравнение доходности SUES.L и HEAE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUES.L торгуется в GBp, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUES.L показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у HEAE.L с доходностью -2.42%.
SUES.L
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
HEAE.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUES.L и HEAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUES.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 16.30% | 22.98% | 6.49% | -4.42% | -8.03% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -2.42% | 13.38% | -1.21% | 5.53% | -5.60% |
Correlation
The correlation between SUES.L and HEAE.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUES.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
SUES.L
HEAE.L
Сравнение SUES.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUES.L | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.66 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 1.57 | +11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUES.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.54 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SUES.L и HEAE.L
Максимальная просадка SUES.L за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки HEAE.L в -24.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUES.L и HEAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUES.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -24.51% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -13.73% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -24.51% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -10.88% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -7.69% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.78% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUES.L и HEAE.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUES.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.60% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.12% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.79% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.28% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.28% | +1.66% |
Сравнение комиссий SUES.L и HEAE.L
SUES.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HEAE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUES.L и HEAE.L
Ни SUES.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUES.L and HEAE.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for SUES.L.
SUES.L is categorized as Emerging Markets Equities, while HEAE.L is Health & Biotech Equities. SUES.L tracks MSCI EM NR USD, while HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for SUES.L and 0.18% for HEAE.L.
Подберите оптимальное распределение для SUES.L и HEAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор