Сравнение SUBFX с PMOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX).
SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PMOTX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SUBFX и PMOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUBFX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 2.63% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 12.02% | 3.12% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SUBFX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции SUBFX уступали акциям PMOTX по среднегодовой доходности: 4.06% против 4.33% соответственно.
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
PMOTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUBFX и PMOTX
SUBFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Доходность на риск
SUBFX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
SUBFX
PMOTX
Сравнение SUBFX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUBFX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.62 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.18 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.47 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 10.80 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUBFX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.62 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.18 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SUBFX и PMOTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUBFX и PMOTX
Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PMOTX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.23% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUBFX и PMOTX
Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и PMOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUBFX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -17.57% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.56% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.17% | -6.67% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -17.57% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -3.04% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.50% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUBFX и PMOTX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUBFX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.13% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.46% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.22% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 3.52% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.72% | +0.54% |