Сравнение SUBCY с SAPMY
SUBCY (Subsea 7 SA ADR) and SAPMY (Saipem SpA ADR) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SUBCY returned 30.96%/yr vs -0.43%/yr for SAPMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUBCY и SAPMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUBCY показывает доходность 75.87%, что значительно ниже, чем у SAPMY с доходностью 87.81%.
SUBCY
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 75.87%
- 6 месяцев
- 82.29%
- 1 год
- 108.59%
- 3 года*
- 55.33%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 17.90%
SAPMY
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 87.81%
- 6 месяцев
- 111.73%
- 1 год
- 725.25%
- 3 года*
- 146.58%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUBCY и SAPMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCY Subsea 7 SA ADR | 75.87% | 36.54% | 12.74% | 31.35% | 63.12% | -27.01% | -16.18% | 23.74% | -32.44% | 8.04% |
SAPMY Saipem SpA ADR | 87.81% | 382.30% | 50.00% | 45.45% | -93.87% | -22.79% | -44.06% | 30.33% | -17.61% | 18.54% |
Correlation
The correlation between SUBCY and SAPMY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between SUBCY and SAPMY shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUBCY vs. SAPMY — Ранг доходности на риск
SUBCY
SAPMY
Сравнение SUBCY c SAPMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subsea 7 SA ADR (SUBCY) и Saipem SpA ADR (SAPMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUBCY | SAPMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.14 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.02 | 25.01 | -16.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 60.15 | -39.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUBCY | SAPMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 2.74 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.00 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.02 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SUBCY и SAPMY
Максимальная просадка SUBCY за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки SAPMY в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBCY и SAPMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUBCY | SAPMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -99.36% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -29.28% | +15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -37.14% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -99.36% | +61.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -60.29% | +54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.05% | -62.72% | +24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 12.15% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUBCY и SAPMY
Текущая волатильность для Subsea 7 SA ADR (SUBCY) составляет 12.21%, в то время как у Saipem SpA ADR (SAPMY) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что SUBCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUBCY | SAPMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 23.80% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 46.42% | -21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 267.12% | -237.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.30% | 275.43% | -238.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 210.38% | -168.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUBCY и SAPMY
Дивидендная доходность SUBCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности SAPMY в 42.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPMY Saipem SpA ADR | 42.88% | 77.01% | 0.00% | 0.00% | 169.09% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUBCY Subsea 7 SA ADR | 5.68% | 5.77% | 3.51% | 2.66% | 0.98% | 3.34% | 0.00% | 1.47% | 6.51% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUBCY и SAPMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Subsea 7 SA ADR и Saipem SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUBCY and SAPMY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPMY has higher volatility (23.80%) compared to SUBCY (12.21%). In terms of maximum drawdown, SUBCY dropped -83.22% vs SAPMY's -99.36%.
SUBCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUBCY и SAPMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор