PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUBCY с SAPMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUBCY с SAPMY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUBCY (Subsea 7 SA ADR) and SAPMY (Saipem SpA ADR) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SUBCY returned 34.90%/yr vs 0.99%/yr for SAPMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUBCY и SAPMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subsea 7 SA ADR (SUBCY) и Saipem SpA ADR (SAPMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUBCY показывает доходность 71.48%, что значительно ниже, чем у SAPMY с доходностью 77.55%.

SUBCY

1 день
-2.60%
1 месяц
-7.71%
6 месяцев
58.00%
С начала года
71.48%
1 год
86.19%
3 года*
42.10%
5 лет*
34.90%
10 лет*
16.18%

SAPMY

1 день
-6.73%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
61.52%
С начала года
77.55%
1 год
101.75%
3 года*
139.28%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUBCY и SAPMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBCY
Subsea 7 SA ADR		71.48%36.54%12.74%31.35%63.12%-27.01%-16.18%23.74%-32.44%6.97%
SAPMY
Saipem SpA ADR		77.55%382.30%50.00%45.45%-93.87%-22.79%-44.06%30.33%-17.61%18.54%

Correlation

The correlation between SUBCY and SAPMY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.26

The correlation between SUBCY and SAPMY shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUBCY:

$9.86B

SAPMY:

$8.78B

EPS

SUBCY:

$2.48

SAPMY:

€0.24

Коэффициент P/E

SUBCY:

13.41

SAPMY:

3.28

Коэффициент P/S

SUBCY:

0.90

SAPMY:

0.07

Общая выручка (12 мес.)

SUBCY:

$7.34B

SAPMY:

€15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUBCY:

$1.22B

SAPMY:

€5.53B

EBITDA (12 мес.)

SUBCY:

$1.56B

SAPMY:

€1.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subsea 7 SA ADR

Saipem SpA ADR

Часто сравнивают с SUBCY:
SUBCY с FTISUBCY с ASXSUBCY с UUUU
Часто сравнивают с SAPMY:
SAPMY с subcySAPMY с UTHRSAPMY с INSWSAPMY с VISTSAPMY с CBOESAPMY с AVHNYSAPMY с ECO

Доходность на риск

SUBCY vs. SAPMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBCY
Ранг доходности на риск SUBCY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBCY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBCY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBCY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBCY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SAPMY
Ранг доходности на риск SAPMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPMY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPMY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPMY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPMY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPMY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBCY c SAPMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subsea 7 SA ADR (SUBCY) и Saipem SpA ADR (SAPMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUBCYSAPMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.19

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.98

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.36

3.49

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

8.23

+7.25

SUBCY vs. SAPMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBCY на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SAPMY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBCY и SAPMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUBCY и SAPMY

Максимальная просадка SUBCY за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки SAPMY в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBCY и SAPMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBCYSAPMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.22%

-99.36%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-29.28%

+15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.15%

-37.14%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.55%

-99.36%

+65.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-62.46%

+52.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.80%

-62.64%

+24.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

12.41%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBCY и SAPMY

Текущая волатильность для Subsea 7 SA ADR (SUBCY) составляет 10.07%, в то время как у Saipem SpA ADR (SAPMY) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что SUBCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBCYSAPMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

21.02%

-10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

49.25%

-23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

86.62%

-55.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

275.72%

-238.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.37%

209.16%

-167.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBCY и SAPMY

Дивидендная доходность SUBCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SAPMY в 4.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SAPMY
Saipem SpA ADR		4.43%77.01%0.00%0.00%169.09%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
SUBCY
Subsea 7 SA ADR		5.83%5.77%3.51%2.66%0.98%3.34%0.00%1.47%6.51%7.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUBCY и SAPMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Subsea 7 SA ADR и Saipem SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.79B
3.53B
(SUBCY) Общая выручка
(SAPMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SUBCY значения в USD, SAPMY значения в EUR

Сравнение рентабельности SUBCY и SAPMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Subsea 7 SA ADR и Saipem SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.2%
28.3%
Активы портфеля
SUBCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Subsea 7 SA ADR сообщила о валовой прибыли в 290.60M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

SAPMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 998.00M при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

SUBCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Subsea 7 SA ADR сообщила об операционной прибыли в 202.60M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

SAPMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 157.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

SUBCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Subsea 7 SA ADR сообщила о чистой прибыли в 100.70M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

SAPMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

SUBCY and SAPMY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAPMY has higher volatility (21.02%) compared to SUBCY (10.07%). In terms of maximum drawdown, SUBCY dropped -83.22% vs SAPMY's -99.36%.

SUBCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUBCY и SAPMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор