Сравнение SUAP.L с MINT.L
SUAP.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SUAP.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SUAP.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, SUAP.L returned 9.10%/yr vs 3.92%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. SUAP.L charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности SUAP.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUAP.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUAP.L показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.71%.
SUAP.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.70%
MINT.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 2.40%
- Всё время*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам SUAP.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUAP.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.06% | 10.67% | 13.28% | 22.38% | -20.64% | 18.23% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.71% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 4.67% |
Correlation
The correlation between SUAP.L and MINT.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUAP.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
SUAP.L
MINT.L
Сравнение SUAP.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAP.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.88 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 2.43 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUAP.L и MINT.L
Максимальная просадка SUAP.L за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAP.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUAP.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -15.69% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -5.03% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -9.68% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -15.65% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.86% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -6.12% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.83% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAP.L и MINT.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUAP.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что SUAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUAP.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 1.70% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 5.08% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 6.61% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 8.43% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 8.70% | +7.73% |
Сравнение комиссий SUAP.L и MINT.L
SUAP.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAP.L и MINT.L
Дивидендная доходность SUAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
SUAP.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUAP.L and MINT.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUAP.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUAP.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
SUAP.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.23% for SUAP.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для SUAP.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор