Сравнение SUAG.L с IGLN.L
SUAG.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SUAG.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUAG.L returned 0.98%/yr vs 11.17%/yr for IGLN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SUAG.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SUAG.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUAG.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUAG.L показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции SUAG.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 0.98% против 11.17% соответственно.
SUAG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 0.98%
IGLN.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -6.86%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам SUAG.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.10% | -0.25% | 3.02% | -0.86% | -2.42% | -0.61% | 3.42% | 5.33% | 5.32% | -5.78% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.86% | 53.18% | 28.34% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.80% | 4.52% | 2.03% |
Correlation
The correlation between SUAG.L and IGLN.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between SUAG.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUAG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
SUAG.L
IGLN.L
Сравнение SUAG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAG.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.80 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 1.97 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUAG.L и IGLN.L
Максимальная просадка SUAG.L за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAG.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUAG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -41.67% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -24.68% | +19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -24.68% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -24.68% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -24.68% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -24.63% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -14.80% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 10.00% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAG.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) составляет 1.69%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUAG.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 6.91% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 22.51% | -18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 25.61% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 17.25% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 15.78% | -6.84% |
Сравнение комиссий SUAG.L и IGLN.L
SUAG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAG.L и IGLN.L
Дивидендная доходность SUAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUAG.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.94% | 3.78% | 3.57% | 3.10% | 2.13% | 1.69% | 2.22% | 2.72% | 2.38% | 2.11% | 1.57% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
SUAG.L and IGLN.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for SUAG.L.
SUAG.L is categorized as Total Bond Market, while IGLN.L is Gold. SUAG.L tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.25% for SUAG.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SUAG.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор