- ISIN
- IE00B44CGS96
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 13 сент. 2011 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Total Bond Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SUAG.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции SUAG.L — £69. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции SUAG.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,003.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) показал доход в -0.56% с начала года и 3.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUAG.L составила 1.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.96%.
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.56%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Доходность SUAG.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был янв. 2018 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SUAG.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 11 окт. 2019 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.07% | 3.58% | 0.03% | -2.49% | 1.13% | 1.88% | -2.45% | -0.56% | |||||
| 2025 | 1.39% | 0.55% | -2.51% | -2.74% | -1.82% | -0.25% | 3.65% | -1.09% | 1.69% | 2.92% | -0.20% | -1.60% | -0.25% |
| 2024 | 0.04% | -0.68% | 0.84% | -1.61% | -0.08% | 1.94% | 0.07% | -0.32% | -0.82% | 1.46% | 2.25% | -0.05% | 3.02% |
| 2023 | 0.31% | -0.93% | 0.37% | -0.85% | 0.27% | -2.77% | -1.24% | 0.86% | 1.36% | -1.07% | 0.17% | 2.78% | -0.86% |
| 2022 | -1.75% | -1.27% | -0.36% | 0.67% | 0.17% | 2.16% | 2.48% | 1.60% | 0.07% | -4.54% | -1.06% | -0.43% | -2.42% |
| 2021 | -1.13% | -3.62% | 0.62% | 0.38% | -2.39% | 3.50% | 0.33% | 0.90% | 0.80% | -1.30% | 3.66% | -2.09% | -0.61% |
Метрики бенчмарка
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 2.19%, beta of 0.10, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2011.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.69%) than losses (10.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 14.69%
- Участие в снижении
- 10.70%
Комиссия
Комиссия SUAG.L составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUAG.L имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SUAG.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUAG.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.39 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 8.68 | -6.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £2.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £2.73 | £2.67 | £2.62 | £2.29 | £1.64 | £1.36 | £1.83 | £2.21 | £1.89 | £1.63 | £1.32 | £1.08 |
Дивидендный доход | 3.96% | 3.78% | 3.57% | 3.10% | 2.13% | 1.69% | 2.22% | 2.72% | 2.38% | 2.11% | 1.57% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.36 | £0.00 | £0.00 | £1.36 | |||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.30 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.37 | £0.00 | £2.67 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.28 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.35 | £0.00 | £2.62 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.05 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.24 | £0.00 | £2.29 |
| 2022 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.74 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.89 | £0.00 | £1.64 |
| 2021 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.68 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.67 | £0.00 | £1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 18.68%, зарегистрированную 14 июл. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) составляет 12.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.68%июль 2023 г. | 3y 3mo | — | 6y 3moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-16.29%апр. 2018 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 7moокт. 2016 г. - май 2019 г. | — |
-11.70%июль 2014 г. | 1y 3mo | 6mo 3d | 1y 9moмарт 2013 г. - янв. 2015 г. | — |
-10.01%дек. 2019 г. | 3mo 13d | 3mo 5d | 6mo 18dсент. 2019 г. - март 2020 г. | — |
-9.81%июнь 2015 г. | 2mo 6d | 6mo 28d | 9mo 4dапр. 2015 г. - янв. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| SUAG.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -37.07% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -8.03% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -22.15% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -22.15% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -26.01% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -1.55% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -5.29% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.20% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SUAG.L
Добавьте iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SUAG.L