PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SU.TO (Suncor Energy Inc.) is a stock, while HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past 3 years, SU.TO returned 39.49%/yr vs 23.77%/yr for HYLD.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU.TO показывает доходность 50.97%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

SU.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.25%
С начала года
50.97%
6 месяцев
47.23%
1 год
90.25%
3 года*
39.49%
5 лет*
31.32%
10 лет*
15.48%

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
SU.TO
Suncor Energy Inc.		50.97%25.96%28.16%5.52%25.43%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Correlation

The correlation between SU.TO and HYLD.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.18

The correlation between SU.TO and HYLD.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с SU.TO:
SU.TO с CNQ.TOSU.TO с ENB.TOSU.TO с WCP.TOSU.TO с IMO.TOSU.TO с CVESU.TO с NPI.TOSU.TO с EMA.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

SU.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU.TO
Ранг доходности на риск SU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SU.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
2.60

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.52

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.92

3.30

+5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.17

14.59

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SU.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU.TO на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SU.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

2.60

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SU.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка SU.TO за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SU.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-31.38%

-42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-12.04%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-21.83%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-0.12%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-8.90%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.72%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SU.TO и HYLD.TO

Suncor Energy Inc. (SU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SU.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

4.51%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

12.17%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

15.31%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

19.21%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

19.21%

+15.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность SU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SU.TO
Suncor Energy Inc.		2.68%5.29%5.89%6.71%5.68%4.17%6.80%5.27%4.93%3.61%3.50%4.12%

Часто задаваемые вопросы

SU.TO and HYLD.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор