PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SU.TO (Suncor Energy Inc.) is a stock, while HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past 3 years, SU.TO returned 39.49%/yr vs 22.64%/yr for HMAX.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU.TO показывает доходность 50.97%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью 12.57%.

SU.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.25%
С начала года
50.97%
6 месяцев
47.23%
1 год
90.25%
3 года*
39.49%
5 лет*
31.32%
10 лет*
15.48%

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
SU.TO
Suncor Energy Inc.		50.97%25.96%28.16%0.60%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%20.65%0.77%

Correlation

The correlation between SU.TO and HMAX.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.17

The correlation between SU.TO and HMAX.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с SU.TO:
SU.TO с CNQ.TOSU.TO с ENB.TOSU.TO с WCP.TOSU.TO с IMO.TOSU.TO с CVESU.TO с NPI.TOSU.TO с EMA.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

SU.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU.TO
Ранг доходности на риск SU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SU.TOHMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
3.74

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
5.28

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.71

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.92

5.14

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.17

22.50

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SU.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU.TO на текущий момент составляет 3.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SU.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

3.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.57

-1.11

Просадки

Сравнение просадок SU.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка SU.TO за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.TO и HMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SU.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-15.34%

-58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-7.29%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-12.48%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

0.00%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-2.94%

-19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.66%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SU.TO и HMAX.TO

Suncor Energy Inc. (SU.TO) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SU.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

3.43%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

8.62%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

10.02%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

11.43%

+19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

11.43%

+23.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность SU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности HMAX.TO в 11.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SU.TO
Suncor Energy Inc.		2.68%5.29%5.89%6.71%5.68%4.17%6.80%5.27%4.93%3.61%3.50%4.12%

Часто задаваемые вопросы

SU.TO and HMAX.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU.TO и HMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор