Сравнение STYC.L с TAHY.L
STYC.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - STYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STYC.L returned 8.27%/yr vs 8.17%/yr for TAHY.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. STYC.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности STYC.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STYC.L показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.88%.
STYC.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 5.29%
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STYC.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 1.90% | 9.13% | 8.08% | 11.66% | -4.84% | 0.42% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
Correlation
The correlation between STYC.L and TAHY.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STYC.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
STYC.L
TAHY.L
Сравнение STYC.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STYC.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.59 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 7.38 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STYC.L и TAHY.L
Максимальная просадка STYC.L за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYC.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STYC.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -51.61% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -2.57% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -9.81% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.10% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -26.81% | +25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.91% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STYC.L и TAHY.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) составляет 0.53%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что STYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STYC.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.07% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.83% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.64% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 13.09% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 13.09% | -6.66% |
Сравнение комиссий STYC.L и TAHY.L
STYC.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STYC.L и TAHY.L
Ни STYC.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STYC.L and TAHY.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STYC.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STYC.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
STYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: PIMCO and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for STYC.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для STYC.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор