Сравнение STYC.L с EMLI.L
STYC.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc) and EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - STYC.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while EMLI.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, STYC.L returned 5.50%/yr vs 3.23%/yr for EMLI.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. STYC.L charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for EMLI.L.
Доходность
Сравнение доходности STYC.L и EMLI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STYC.L показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у EMLI.L с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции STYC.L превзошли акции EMLI.L по среднегодовой доходности: 5.50% против 3.23% соответственно.
STYC.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.50%
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам STYC.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 1.41% | 9.13% | 8.08% | 11.66% | -4.84% | 4.37% | 3.84% | 10.02% | -0.61% | 5.45% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.64% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -6.89% | 12.58% |
Correlation
The correlation between STYC.L and EMLI.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2015 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STYC.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
STYC.L
EMLI.L
Сравнение STYC.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STYC.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.47 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 5.23 | +11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STYC.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.29 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.33 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.23 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок STYC.L и EMLI.L
Максимальная просадка STYC.L за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки EMLI.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYC.L и EMLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STYC.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -25.62% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -5.67% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -7.82% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -19.52% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.57% | -21.08% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.80% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -7.31% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.59% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STYC.L и EMLI.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) составляет 1.41%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что STYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STYC.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.02% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 5.40% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 6.49% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 9.89% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 9.59% | -3.10% |
Сравнение комиссий STYC.L и EMLI.L
STYC.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STYC.L и EMLI.L
STYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STYC.L and EMLI.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STYC.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STYC.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
STYC.L is categorized as High Yield Bonds, while EMLI.L is Emerging Markets Bonds. STYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.55% for STYC.L and 0.61% for EMLI.L.
Подберите оптимальное распределение для STYC.L и EMLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор