Сравнение STXH.DE с LSMC.DE
STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - STXH.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXH.DE returned 14.40%/yr vs 54.92%/yr for LSMC.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXH.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности STXH.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXH.DE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 50.21%.
STXH.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
LSMC.DE
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 37.73%
- С начала года
- 50.21%
- 1 год
- 83.22%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXH.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 9.87% | 21.40% | 7.63% | 13.99% | -9.78% | 1.43% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 50.21% | 32.60% | 66.51% | 74.52% | -34.67% | -0.88% |
Correlation
The correlation between STXH.DE and LSMC.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between STXH.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXH.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
STXH.DE
LSMC.DE
Сравнение STXH.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXH.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 5.33 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 17.27 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXH.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка STXH.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXH.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXH.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -39.64% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -15.54% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -36.22% | +20.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -15.54% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -11.33% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.80% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXH.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) составляет 3.01%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что STXH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXH.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 13.89% | -10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 26.43% | -15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 34.00% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 32.74% | -18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 32.74% | -17.79% |
Сравнение комиссий STXH.DE и LSMC.DE
STXH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXH.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.34% | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.33% | 2.45% | 2.18% | 3.24% | 3.39% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
STXH.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
STXH.DE is categorized as Europe Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.15% for STXH.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для STXH.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор