PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STWTX с QDVBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STWTX с QDVBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) and QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, STWTX returned 0.32%/yr vs -0.10%/yr for QDVBX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STWTX charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for QDVBX.

Доходность

Сравнение доходности STWTX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STWTX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у QDVBX с доходностью -0.11%.

STWTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.48%
3 года*
2.38%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%

QDVBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.38%
3 года*
4.28%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STWTX и QDVBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		1.18%1.67%1.33%6.86%-8.46%0.01%6.01%0.13%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.11%7.64%1.62%6.37%-14.31%-0.37%6.70%-0.10%

Correlation

The correlation between STWTX and QDVBX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.67

The correlation between STWTX and QDVBX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с STWTX:
STWTX с CFBNXSTWTX с PCGTXSTWTX с CRAIXSTWTX с PRCIXSTWTX с HBLYXSTWTX с SSAFXSTWTX с WFBIX
Часто сравнивают с QDVBX:
QDVBX с AVIGXQDVBX с MBOAXQDVBX с NCRLXQDVBX с FMBPXQDVBX с APBDXQDVBX с BFFAXQDVBX с ABNDX

Доходность на риск

STWTX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STWTX
Ранг доходности на риск STWTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QDVBX
Ранг доходности на риск QDVBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STWTX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STWTXQDVBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.97

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.48

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.21

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

3.42

+2.43

STWTX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STWTX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа QDVBX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWTX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STWTX и QDVBX

Максимальная просадка STWTX за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWTX и QDVBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STWTXQDVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-19.86%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.00%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.66%

-5.37%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-19.86%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.20%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-6.63%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности STWTX и QDVBX

Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) составляет 0.72%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что STWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STWTXQDVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.03%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.63%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.74%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

6.61%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

6.21%

-2.28%

Сравнение комиссий STWTX и QDVBX

STWTX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWTX и QDVBX

Дивидендная доходность STWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности QDVBX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.51%3.52%3.66%2.56%1.70%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		3.42%2.90%3.20%3.01%2.20%2.61%2.90%4.34%3.47%2.03%2.85%2.91%

Часто задаваемые вопросы

STWTX and QDVBX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVBX has higher volatility (1.03%) compared to STWTX (0.72%). In terms of maximum drawdown, STWTX dropped -14.44% vs QDVBX's -19.86%.

STWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STWTX и QDVBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор