Сравнение STWTX с QDVBX
STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) and QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, STWTX returned 0.30%/yr vs 0.08%/yr for QDVBX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STWTX charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for QDVBX.
Доходность
Сравнение доходности STWTX и QDVBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STWTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.82%
QDVBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STWTX и QDVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWTX Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 1.07% | 1.67% | 1.33% | 6.86% | -8.46% | 0.01% | 6.01% | -0.04% |
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.00% | 7.64% | 1.62% | 6.37% | -14.31% | -0.37% | 6.70% | -0.10% |
Correlation
The correlation between STWTX and QDVBX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between STWTX and QDVBX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWTX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск
STWTX
QDVBX
Сравнение STWTX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWTX | QDVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.65 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.12 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWTX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.29 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.14 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок STWTX и QDVBX
Максимальная просадка STWTX за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWTX и QDVBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWTX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -19.86% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.00% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | -5.37% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.44% | -19.86% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.09% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -6.68% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.96% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWTX и QDVBX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) имеют волатильность 1.21% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWTX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.27% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.58% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.86% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 6.61% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 6.23% | -2.30% |
Сравнение комиссий STWTX и QDVBX
STWTX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWTX и QDVBX
Дивидендная доходность STWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности QDVBX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWTX Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 3.42% | 2.90% | 3.20% | 3.01% | 2.20% | 2.61% | 2.90% | 4.34% | 3.47% | 2.03% | 2.85% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
STWTX and QDVBX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDVBX has higher volatility (1.27%) compared to STWTX (1.21%). In terms of maximum drawdown, STWTX dropped -14.44% vs QDVBX's -19.86%.
STWTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWTX и QDVBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор