PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STWTX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STWTX с HSNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) and HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) are both mutual funds - STWTX is a Intermediate Core Bond fund managed by Hartford, while HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, STWTX returned 1.82%/yr vs 4.48%/yr for HSNIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. STWTX charges 0.49%/yr vs 0.64%/yr for HSNIX.

Доходность

Сравнение доходности STWTX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STWTX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у HSNIX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции STWTX уступали акциям HSNIX по среднегодовой доходности: 1.82% против 4.48% соответственно.

STWTX

1 день
0.20%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.33%
1 год
7.26%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.82%

HSNIX

1 день
0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.39%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STWTX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		1.07%1.67%1.33%6.86%-8.46%0.01%6.01%7.59%0.34%4.13%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		1.20%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Correlation

The correlation between STWTX and HSNIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.46

The correlation between STWTX and HSNIX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с STWTX:
STWTX с CFBNXSTWTX с PCGTXSTWTX с PRCIXSTWTX с CRAIXSTWTX с HBLYXSTWTX с WFBIXSTWTX с SSAFX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VMSIX

Доходность на риск

STWTX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STWTX
Ранг доходности на риск STWTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STWTX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STWTXHSNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.51

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.69

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.56

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

10.67

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STWTX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STWTX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSNIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWTX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STWTXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.96

-0.21

Просадки

Сравнение просадок STWTX и HSNIX

Максимальная просадка STWTX за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWTX и HSNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STWTXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-23.39%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.35%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.66%

-5.13%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.44%

-19.44%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.44%

-19.44%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.20%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.13%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.80%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STWTX и HSNIX

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеют волатильность 1.21% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STWTXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.21%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.63%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

3.41%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

4.72%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

4.60%

-0.67%

Сравнение комиссий STWTX и HSNIX

STWTX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HSNIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWTX и HSNIX

Дивидендная доходность STWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HSNIX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.21%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		3.42%2.90%3.20%3.01%2.20%2.61%2.90%4.34%3.47%2.03%2.85%2.91%

Часто задаваемые вопросы

STWTX and HSNIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSNIX has higher volatility (1.21%) compared to STWTX (1.21%). In terms of maximum drawdown, STWTX dropped -14.44% vs HSNIX's -23.39%.

HSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STWTX и HSNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор