Сравнение STSM с NTSD
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. STSM is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности STSM и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NTSD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам STSM и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -43.61% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 16.58% |
Correlation
The correlation between STSM and NTSD is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STSM c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и NTSD
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -5.58% | -70.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -2.89% | -64.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -1.16% | -45.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 23.10% | +60.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 23.10% | +60.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 23.10% | +60.21% |
Сравнение комиссий STSM и NTSD
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и NTSD
STSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STSM and NTSD have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for STSM.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для STSM и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор