Сравнение STSM с MPG
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and MPG (Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. STSM is passively managed, while MPG is actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for MPG.
Доходность
Сравнение доходности STSM и MPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у MPG с доходностью -42.53%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MPG
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -45.13%
- 6 месяцев
- -68.04%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам STSM и MPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | -42.53% | -26.49% |
Correlation
The correlation between STSM and MPG is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STSM c MPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и MPG
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки MPG в -71.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и MPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | MPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -71.65% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -70.90% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -38.05% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и MPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | MPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 144.29% | -60.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 144.29% | -60.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 144.29% | -60.98% |
Сравнение комиссий STSM и MPG
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и MPG
Ни STSM, ни MPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STSM and MPG have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
STSM and MPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 0.75% for MPG.
Подберите оптимальное распределение для STSM и MPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор