Сравнение STRN с ABI
STRN (SMART Trend ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both exchange-traded funds - STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay, while ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. STRN charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности STRN и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRN показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у ABI с доходностью 3.20%.
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRN и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.20% | 1.16% |
Correlation
The correlation between STRN and ABI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRN vs. ABI — Ранг доходности на риск
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABI
Сравнение STRN c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Trend ETF (STRN) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRN | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRN и ABI
Максимальная просадка STRN за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRN и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRN | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -0.95% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -0.04% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -0.17% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRN и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRN | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 1.28% | +25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 1.26% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 1.26% | +25.59% |
Сравнение комиссий STRN и ABI
STRN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRN и ABI
Дивидендная доходность STRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ABI в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 6.20% | 3.01% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
STRN and ABI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STRN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STRN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.15% for STRN.
STRN is categorized as Actively Managed, while ABI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: SmartWay and VictoryShares. Their fees differ too: 0.59% for STRN and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для STRN и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор