PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPAX с TSNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPAX с TSNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) and TSNIX (T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, STPAX returned 16.95%/yr vs 23.81%/yr for TSNIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STPAX charges 2.53%/yr vs 0.67%/yr for TSNIX.

Доходность

Сравнение доходности STPAX и TSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPAX показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у TSNIX с доходностью 41.46%. За последние 10 лет акции STPAX уступали акциям TSNIX по среднегодовой доходности: 16.95% против 23.81% соответственно.

STPAX

1 день
0.22%
1 месяц
9.87%
С начала года
12.85%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.13%
3 года*
22.10%
5 лет*
10.94%
10 лет*
16.95%

TSNIX

1 день
2.32%
1 месяц
21.77%
С начала года
41.46%
6 месяцев
38.63%
1 год
84.08%
3 года*
40.47%
5 лет*
18.82%
10 лет*
23.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPAX и TSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		12.85%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%0.06%27.77%
TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class		41.46%24.45%40.65%53.94%-35.29%5.72%46.10%55.54%-7.41%39.56%

Correlation

The correlation between STPAX and TSNIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.89

The correlation between STPAX and TSNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Technology & Communications Portfolio

T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class

Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с GTTIXSTPAX с LUNAXSTPAX с SAMIXSTPAX с SMICXSTPAX с SLCGXSTPAX с SIBPX
Часто сравнивают с TSNIX:
TSNIX с TROIXTSNIX с FDCPXTSNIX с VOOTSNIX с FSPSXTSNIX с VTSAXTSNIX с VGTTSNIX с TBCIX

Доходность на риск

STPAX vs. TSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TSNIX
Ранг доходности на риск TSNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSNIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSNIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSNIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPAX c TSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPAXTSNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.81

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.41

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.06

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

18.86

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPAX vs. TSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPAX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа TSNIX равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPAX и TSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPAXTSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.81

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.98

-0.71

Просадки

Сравнение просадок STPAX и TSNIX

Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки TSNIX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и TSNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPAXTSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-46.22%

-48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-17.97%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-31.04%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-46.22%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-46.22%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.76%

-8.71%

-50.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.74%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STPAX и TSNIX

Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 4.12%, в то время как у T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPAXTSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

9.42%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

19.92%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

23.86%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

27.84%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

24.85%

-2.82%

Сравнение комиссий STPAX и TSNIX

STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии TSNIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPAX и TSNIX

Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности TSNIX в 8.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		15.33%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%
TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class		8.24%11.66%9.62%0.00%7.82%33.71%14.00%11.91%36.28%13.35%3.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STPAX and TSNIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSNIX has higher volatility (9.42%) compared to STPAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, STPAX dropped -94.25% vs TSNIX's -46.22%.

TSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPAX и TSNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор