PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STPAX с NBXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPAX с NBXG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) and NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, STPAX returned 8.58%/yr vs 4.16%/yr for NBXG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STPAX charges 2.53%/yr vs 1.37%/yr for NBXG.

Доходность

Сравнение доходности STPAX и NBXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPAX показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у NBXG с доходностью 9.24%.

STPAX

1 день
-1.21%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
5.76%
С начала года
6.79%
1 год
13.60%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.58%
10 лет*
15.99%

NBXG

1 день
-2.55%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
7.60%
С начала года
9.24%
1 год
10.72%
3 года*
21.79%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPAX и NBXG

2026 (YTD)20252024202320222021
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		6.79%16.20%20.02%45.01%-31.89%7.55%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		9.24%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%

Correlation

The correlation between STPAX and NBXG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.78

The correlation between STPAX and NBXG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с GTTIXSTPAX с SAMIXSTPAX с LUNAXSTPAX с SMICXSTPAX с SLCGXSTPAX с SIBPX
Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GDVNBXG с GAMNBXG с NGUAXNBXG с ETYNBXG с NBGNXNBXG с BITNBXG с RMT

Доходность на риск

STPAX vs. NBXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPAX c NBXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STPAXNBXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.48

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.80

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.66

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

1.84

+1.11

STPAX vs. NBXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPAX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NBXG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPAX и NBXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STPAX и NBXG

Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки NBXG в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и NBXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPAXNBXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-51.76%

-42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-16.26%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-22.08%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-51.76%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-13.18%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.53%

-20.73%

-37.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.85%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности STPAX и NBXG

Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 6.03%, в то время как у Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPAXNBXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

10.98%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

19.21%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

22.33%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

26.63%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

26.32%

-4.23%

Сравнение комиссий STPAX и NBXG

STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии NBXG в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPAX и NBXG

Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности NBXG в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		9.40%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		16.20%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%

Часто задаваемые вопросы

STPAX and NBXG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBXG has higher volatility (10.98%) compared to STPAX (6.03%). In terms of maximum drawdown, STPAX dropped -94.25% vs NBXG's -51.76%.

STPAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPAX и NBXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор