PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPAX с FIKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPAX с FIKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX).

STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. FIKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности STPAX и FIKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPAX и FIKGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		-10.38%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%-10.43%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		7.52%45.43%35.88%75.75%-34.81%58.07%44.21%64.45%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 7.52%.

STPAX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-9.15%
1 год
12.65%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.10%
10 лет*
14.36%

FIKGX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
7.52%
6 месяцев
14.55%
1 год
88.96%
3 года*
38.99%
5 лет*
27.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с SAMIXSTPAX с SMICXSTPAX с LUNAXSTPAX с SIBPXSTPAX с FELIXSTPAX с GTTIX
Часто сравнивают с FIKGX:
FIKGX с FELIXFIKGX с FSELXFIKGX с FELCXFIKGX с SMHFIKGX с VITAXFIKGX с FELAXFIKGX с VGT

Сравнение комиссий STPAX и FIKGX

STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.

STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z

Доходность на риск

STPAX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FIKGX
Ранг доходности на риск FIKGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPAX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPAXFIKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.26

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.86

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

5.22

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

19.77

-16.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPAX vs. FIKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FIKGX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPAX и FIKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPAXFIKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.26

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.85

-0.61

Корреляция

Корреляция между STPAX и FIKGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPAX и FIKGX

Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности FIKGX в 6.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		19.30%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%
FIKGX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z		6.20%6.67%0.00%3.14%3.08%4.19%4.54%1.08%19.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPAX и FIKGX

Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и FIKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

STPAXFIKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-45.98%

-48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-17.09%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-45.98%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-8.55%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.10%

-10.00%

-49.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STPAX и FIKGX

Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 6.22%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPAXFIKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

12.80%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

25.66%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

40.19%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

38.15%

-16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

38.39%

-16.42%