Сравнение STOX с EBI
STOX (Horizon Core Equity ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STOX charges 0.70%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности STOX и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 14.67%.
STOX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.22% | 13.00% |
EBI Longview Advantage ETF | 14.67% | 14.07% |
Correlation
The correlation between STOX and EBI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. EBI — Ранг доходности на риск
STOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBI
Сравнение STOX c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и EBI
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -17.05% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.59% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.04% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 12.44% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 17.91% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 17.91% | -5.11% |
Сравнение комиссий STOX и EBI
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и EBI
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and EBI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.17% for STOX.
They also come from different issuers: Horizon and Longview. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для STOX и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор