Сравнение STOX с BNDY
STOX (Horizon Core Equity ETF) and BNDY (Horizon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon, while BNDY is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Horizon. Over the past year, STOX returned 21.66% vs 6.85% for BNDY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. STOX charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for BNDY.
Доходность
Сравнение доходности STOX и BNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у BNDY с доходностью 0.70%.
STOX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и BNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.93% | 11.49% |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 0.70% | 5.21% |
Correlation
The correlation between STOX and BNDY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. BNDY — Ранг доходности на риск
STOX
BNDY
Сравнение STOX c BNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Horizon Core Bond ETF (BNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | BNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.75 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 7.13 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и BNDY
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что больше максимальной просадки BNDY в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и BNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | BNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -3.93% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -3.93% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.32% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.67% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.96% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и BNDY
Horizon Core Equity ETF (STOX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Horizon Core Bond ETF (BNDY) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что STOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | BNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.48% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 4.29% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 5.06% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 5.10% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 5.10% | +7.53% |
Сравнение комиссий STOX и BNDY
STOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BNDY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и BNDY
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BNDY в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDY Horizon Core Bond ETF | 5.88% | 1.89% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and BNDY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STOX has higher volatility (3.34%) compared to BNDY (1.48%). In terms of maximum drawdown, STOX dropped -9.33% vs BNDY's -3.93%.
On 1-year performance, STOX leads with 21.66% vs 6.85% for BNDY. On fees, BNDY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BNDY has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 21.66% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for STOX.
BNDY has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BNDY is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.66% for BNDY.
STOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOX и BNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор