PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STKE с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STKE с FDIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

STKE (Sol Strategies Inc) is a stock, while FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) is Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Over the past 3 years, STKE returned 9.74%/yr vs 35.62%/yr for FDIG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STKE и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sol Strategies Inc (STKE) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STKE показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 11.10%.

STKE

1 день
-5.57%
1 месяц
-39.21%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-45.66%
1 год
-92.81%
3 года*
9.74%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
-15.47%

FDIG

1 день
-2.13%
1 месяц
-6.57%
С начала года
11.10%
6 месяцев
5.07%
1 год
27.61%
3 года*
35.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STKE и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
STKE
Sol Strategies Inc		-36.43%-90.81%2,483.85%61.00%-50.00%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		11.10%19.92%18.41%166.00%-59.37%

Correlation

The correlation between STKE and FDIG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.23

Over the past year, STKE and FDIG have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sol Strategies Inc

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

STKE vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STKE
Ранг доходности на риск STKE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STKE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STKE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STKE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STKE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STKE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STKE c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sol Strategies Inc (STKE) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STKEFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.55

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
1.07

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.12

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.59

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1.12

-2.30

STKE vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STKE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STKE и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STKE и FDIG

Максимальная просадка STKE за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STKE и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STKEFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-61.35%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.08%

-46.69%

-47.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.38%

-49.66%

-47.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-26.42%

-70.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.15%

-27.48%

-61.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.41%

24.79%

+53.62%

Волатильность

Сравнение волатильности STKE и FDIG

Sol Strategies Inc (STKE) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 16.02%. Это указывает на то, что STKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STKEFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.40%

16.02%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.72%

36.89%

+42.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.53%

50.44%

+75.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

209.17%

60.89%

+148.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.21%

60.89%

+138.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STKE и FDIG

STKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM202520242023
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.47%1.14%1.17%0.18%
STKE
Sol Strategies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STKE and FDIG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STKE has higher volatility (20.40%) compared to FDIG (16.02%). In terms of maximum drawdown, STKE dropped -99.85% vs FDIG's -61.35%.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STKE и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор