Сравнение STKE с FDIG
STKE (Sol Strategies Inc) is a stock, while FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) is Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Over the past 3 years, STKE returned 64.30%/yr vs 40.44%/yr for FDIG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STKE и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STKE показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 19.73%.
STKE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -50.19%
- 1 год
- -92.29%
- 3 года*
- 64.30%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -12.87%
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STKE и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STKE Sol Strategies Inc | -13.73% | -90.81% | 2,483.85% | 61.00% | -52.38% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 19.92% | 18.41% | 166.00% | -56.18% |
Correlation
The correlation between STKE and FDIG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г. | 0.23 |
Over the past year, STKE and FDIG have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STKE vs. FDIG — Ранг доходности на риск
STKE
FDIG
Сравнение STKE c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sol Strategies Inc (STKE) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STKE | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.18 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.08 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.09 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STKE | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.02 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок STKE и FDIG
Максимальная просадка STKE за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STKE и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STKE | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -58.32% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.60% | -46.69% | -47.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.38% | -49.66% | -47.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -20.70% | -75.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.15% | -26.16% | -62.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.46% | 24.11% | +53.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STKE и FDIG
Sol Strategies Inc (STKE) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что STKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STKE | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 12.92% | +23.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.30% | 35.95% | +43.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.53% | 49.60% | +76.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 209.12% | 60.81% | +148.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.07% | 60.81% | +138.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STKE и FDIG
STKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
STKE Sol Strategies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STKE and FDIG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STKE has higher volatility (36.77%) compared to FDIG (12.92%). In terms of maximum drawdown, STKE dropped -99.85% vs FDIG's -58.32%.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STKE и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор