Сравнение STHY.L с DHYG.L
STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) and DHYG.L (iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - STHY.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while DHYG.L tracks the Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, STHY.L returned 8.24%/yr vs 8.88%/yr for DHYG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHY.L charges 0.55%/yr vs 0.27%/yr for DHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности STHY.L и DHYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHY.L торгуется в USD, в то время как DHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHY.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у DHYG.L с доходностью 1.30%.
STHY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 5.30%
DHYG.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHY.L и DHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.97% | 8.60% | 8.43% | 11.65% | -4.82% | 0.27% |
DHYG.L iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.30% | 16.90% | 5.94% | 16.60% | -22.65% | -2.41% |
Correlation
The correlation between STHY.L and DHYG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between STHY.L and DHYG.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHY.L vs. DHYG.L — Ранг доходности на риск
STHY.L
DHYG.L
Сравнение STHY.L c DHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) и iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHY.L | DHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.86 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 2.27 | +11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHY.L и DHYG.L
Максимальная просадка STHY.L за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки DHYG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHY.L и DHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHY.L | DHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -35.83% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -6.63% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -9.59% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.76% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.76% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.51% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHY.L и DHYG.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) составляет 0.92%, в то время как у iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что STHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHY.L | DHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 2.05% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 6.47% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 8.62% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 12.71% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 12.71% | -6.46% |
Сравнение комиссий STHY.L и DHYG.L
STHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DHYG.L в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHY.L и DHYG.L
Дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DHYG.L в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHYG.L iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.81% | 6.70% | 7.02% | 6.41% | 6.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 6.98% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
STHY.L and DHYG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHYG.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHYG.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for STHY.L.
STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while DHYG.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.55% for STHY.L and 0.27% for DHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для STHY.L и DHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор