Сравнение STHS.L с WING.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and WING.L (iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both High Yield Bonds funds - STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while WING.L tracks the Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STHS.L returned 4.30%/yr vs 5.38%/yr for WING.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for WING.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и WING.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как WING.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WING.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у WING.L с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции STHS.L уступали акциям WING.L по среднегодовой доходности: 4.30% против 5.38% соответственно.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
WING.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам STHS.L и WING.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.38% | 4.36% |
WING.L iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.09% | 4.60% | 4.69% | 7.28% | -4.18% | 3.22% | 14.50% | 11.15% | 0.52% | 2.67% |
Correlation
The correlation between STHS.L and WING.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2016 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. WING.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
WING.L
Сравнение STHS.L c WING.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (WING.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | WING.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.78 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 4.97 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и WING.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки WING.L в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и WING.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | WING.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -16.98% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -3.09% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -7.00% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -10.87% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -16.98% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.00% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.59% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.10% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и WING.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (WING.L) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | WING.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 2.18% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 5.11% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 6.29% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 8.06% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 10.16% | -3.43% |
Сравнение комиссий STHS.L и WING.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WING.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и WING.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности WING.L в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
WING.L iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.71% | 5.67% | 5.86% | 5.20% | 4.43% | 3.92% | 4.25% | 4.56% | 4.98% | 4.44% | 2.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and WING.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WING.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WING.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while WING.L tracks Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.50% for WING.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и WING.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор