Сравнение STHS.L с IHYE.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IHYE.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - STHS.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while IHYE.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, STHS.L returned 4.70%/yr vs 1.50%/yr for IHYE.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for IHYE.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и IHYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как IHYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у IHYE.L с доходностью -1.52%.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
IHYE.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- -1.52%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHS.L и IHYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.26% |
IHYE.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.52% | 12.48% | 0.34% | 5.90% | -7.03% | -3.24% | 8.88% | 2.91% | -2.58% |
Correlation
The correlation between STHS.L and IHYE.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between STHS.L and IHYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. IHYE.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
IHYE.L
Сравнение STHS.L c IHYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | IHYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.62 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 1.65 | +11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и IHYE.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки IHYE.L в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и IHYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | IHYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -19.98% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -3.47% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -3.54% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -14.60% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.69% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.53% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.31% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и IHYE.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | IHYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.30% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 3.77% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 5.09% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 8.07% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.44% | -2.71% |
Сравнение комиссий STHS.L и IHYE.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHYE.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и IHYE.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности IHYE.L в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYE.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 6.19% | 6.07% | 6.32% | 5.59% | 5.13% | 4.35% | 4.82% | 5.59% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and IHYE.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHYE.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHYE.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L is categorized as High Yield Bonds, while IHYE.L is Corporate Bonds. STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while IHYE.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.55% for IHYE.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и IHYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор